前回の文字化けに関する問題点ですが、やっぱりレスポンスヘッダーのContent-Typeが原因だったようです。そこでちゃんとShift_JISって指定されていれば、しっかりShift_JISでXMLデータを取得することができました。MSXML2の奥の深さに少し感動。